Ito process (이토과정)에 대하여
Ito process에 대하여 알아보겠습니다. 이토과정이라고 보면 되는데요. 이토 과정은 무엇일까요? 랜덤프로세스의 일종입니다. 사실 말장난 하는 거에요.
Ito process (이토과정)의 정의
랜덤프로세스 \mathbf{x}(t) 가 어떤 SDE를 따르게 된다면 즉 아래와 같은 식을 만족하는 \mathbf{f}(\mathbf{x}, t), \mathbf{L}(\mathbf{x}, t) 가 있다면 \mathbf{x}(t) 를 Ito process라고 부릅니다.
d \mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{x},t)dt + \mathbf{L}(\mathbf{x}, t) d \mathbf{w}도움이 되는 영상: [확률미분방정식] 확률미분방정식(SDE, Stochastic Differential Equations)이란 무엇인가?