Doob’s h-transform을 이용한 markov process
Doob’s h-transform을 이용한 markov process에 대해 알아보자. SDE로 표현되는 stochastic process 가 있다고 하자. 그리고 에 대한 conditional density를 라고 표현하자. 그리고 에 대한 Doob’s h-transform을 라고 하자. 이 를 이용해서 새로운 transition kernel을 만들 수 있다. Doob’s h-transform을 이용한 transition kernel 위와 같이 h를 이용해서 라고 만들수 있습니다. 실제로 probability density가 되고 이것을 이용해서 … Read more