Brownian Bridge의 pdf (probability density function)
Brownian Bridge의 pdf (probability density function)에 대해 알아보자. 지난 글 ( Brownian bridge의 정의 및 closed form )에서 Browian bridge의 closed form에 대해 알아보았다. Brownian bridge의 closed form Brownian motion 가 주어질 때, 이것을 이용해서 Brownian bridge의 pdf에 대해 알아보자. Brownian bridge의 pdf 여기서 이고 브라우니안 운동의 특성에 의해 의 variance는 입니다. 따라서 Brownian bride의 pdf는