Brownian Bridge의 SDE의 conditional distribution
Brownian Bridge를 구성하는 SDE의 conditional distribution 에 대해 알아보자. 지난 글에서 Brownian Bridge는 아래와 같은 SDE를 따르면서 양 끝점에 값이 정해진 stochastic process 라고 했다. Brownian Bridge의 SDE의 condtiional distribution 의 분포 를 알고자 한다. 어쨋든 는 위에서 소개한 SDE를 따르기 때문에 아래와 같은 꼴을 갖는다. 여기서 X_t=x_t가 주어진다고 하자. 이므로 임을 알 수 있다. … Read more