다차원 이토 적분 (Multi dimensional Ito integration)
다차원 이토적분에 대해 알아보겠습니다. 다차원 이토적분에 대해 알아보겠습니다. 일차원에 대한 이토적분 (Ito integration)에 대해서는 지난 글 에서 알아봤습니다. 이제 다변수 stochastic process 에 대한 이토 적분을 알아보겠습니다. 다차원 이토적분 (Multi dimensional Ito integration) 다차원 이토적분에 대해 알아보겠습니다. 다차원 이토적분은 다차원 위너프로세스에 대해 정의됩니다. 다차원 위너 프로세스 (Multi dimensional Wiener process) 아래와 같이 다차원 위너프로세스가 있다고 … Read more